school
Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 丁浩；龐川
- Title
- 基於非對稱GARCH-VaR模型的中國利率風險度量--對Shibor的實證
- Journal Name
- 澳門科技大學學報
- Pub. Info
- 2011年6月30日, 第5卷第1期, 第58-67頁
- Link
- http://lib.must.edu.mo/sites/default/files/assets/images/Duu/must_journal_201101.pdf
- Keyword
- 利率風險；VaR；GARCH；Shibor
- Abstract
- 摘要 : 利率風險是商業銀行面臨的最重要的市場風險由於中國仍然對存貸款利率管制，選擇市場化程度最高的同業拆借市場研究利率風險。通過建立正態、ｔ和GED分佈下反映信息非對稱性的TARCH、EGARCH和PARCH模型度量利率的條件波動率，進而建立條件VaR模型以度量因利率風險而導致的資產損失大小，最後基於Shibor數據對中國利率的總體風險情況進行了實證研究。 段落標題： 1.引言 2. 文獻綜述 2.1. VaR在利率風險度量中應用 2.2. 非對稱GARCH的族模型進展 2.3. 中國銀行間同業拆借市場利率風險