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Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 魏曉雲；宋宇
- Title
- 基於GARCH模型的澳門濠賭股月份效應研究
- Journal Name
- 澳門新視角
- Pub. Info
- 2020年5月, 第26期, 第67-75頁
- Link
- http://www.myra.org.mo/wp-content/uploads/2020/07/%E6%BE%B3%E9%96%80%E6%96%B0%E8%A6%96%E8%A7%92%E7%AC%AC26%E6%9C%9F.pdf
- Keyword
- 月份效應；GARCH模型；濠賭股
- Abstract
- 摘要 : 本研究專注於澳門六大博彩企業的股票，運用GARCH(1,1)模型對樣本時期進行檢驗，探討它們在香港股票市場各月份的表現，以判斷六大濠賭股是否存在“月份效應“。實證結果顯示銀河(00027)、新濠(00200)、金沙(01928)的股票皆存在”月份效應“；其次，永利(01128)、美高梅(02282)及澳博(00880)的股票接線時不存在”月份效應“。 段落標題： 1. 引言 2. 文獻綜述 3. 研究方法 4. 實證分析 5. 結論 附表： 1. 濠賭股日平均收益率之描述性統計特徵 2. 濠賭股股票的月份效應檢驗結果