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Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 王劍；黃錦春
- Title
- 系統風險β係數的信息含量
- Journal Name
- 澳門新視角
- Pub. Info
- 2010年11月, 第7期, 第64-66頁
- Link
- http://www.myra.org.mo/wp-content/uploads/2021/01/%E6%BE%B3%E9%96%80%E6%96%B0%E8%A6%96%E8%A7%92%E7%AC%AC7%E6%9C%9F.pdf
- Keyword
- 系統風險；β係數；市場模型；ｔ風險
- Abstract
- 摘要 : 本文選取上海股票市場30家樣本公司作為研究對象，通過實證分析，試探索系統風險β係數的信息含量。首先用股票市場連續5個月的月收益資料及個股月收益資料進行回歸，得到每支股票的β值；然後用此β值來預測個股第6個月的預期收益率，用實際收益減去預期收益就得到每支股票的收益差值；最後，對差值進行分析。最終發現β是有效率的，投資者可以用β係數來預測個股未來收益的情況，從而可以選擇一個比較好的證券投資組合，從中獲得盈利。 段落標題： 1. 緒論 2. 文獻回顧與研究假設 3. 研究方法 4. 實證結果分析 5. 假設檢驗 6. 結論與不足