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Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 熊逸柳；伍向豪
- Title
- 我國財產保險公司償付能力預警模型研究
- Journal Name
- 澳門科技大學學報
- Pub. Info
- 2015年6月, 第9卷第1期, 第74-87頁
- Link
- http://lib.must.edu.mo/sites/default/files/assets/images/Duu/must_journal_201501.pdf
- Keyword
- 財產保險公司；償付能力預警；決策樹；隨機森林；固定效應模型
- Abstract
- 摘要 : 保險公司作為我國金融業的“四大支柱”之一，其經營穩定性對國民經濟穩定發展具有重要影響。近年來，隨着保險行業的不斷創新與發展，保險公司所面臨的風險也更加複雜多樣，償付能力不足狀況時有發生。本文搜集了2009-2012年24家中資財產保險公司的財務數據，結合國內外償付能力預警研究及我國償付能力監管指標，選取了10個影響償付能力的因素作為預警指標。首先將財產保險公司按照償付能力充足率是否達到100%分為兩類通過面板數據Logistic回歸模型進行分析，發現再保險率對償付能力充足率有顯著的正向影響。之後，將財產保險公司按照償付能力充足率是否達到100%分為兩類，運用R軟件中的Rattle包進行決策樹和隨機森林的預警模型構建，都顯示出了很好的預測效果，但隨機森林模型的泛化能力更強。繼而，依據現實情況將保險公司分三類監管的要求，本文又構建了三分類隨機森林模型，對測試數據的預測準確率達93.75%。 段落標題： 1. 引言 2. 文獻綜述 2.1. 償付能力 2.2. 保險公司償付能力研究綜述 2.2.1. 多變量判別分析 2.2.2. Logistic回歸模型分析 2.2.3. 其他模型分析 2.3. 尚待解決問題 3. 我國保險企業償付能力監管 4. 研究方法 4.1. 決策樹及隨機森林相關理論概述 4.1.1. 決策樹 4.1.2. 隨機森林 4.2. 財險公司償付能力主要影響因素分析及預警指標選取 4.3. 數據收集和處理 4.4. 償付能力預警模型構建 4.4.1. 決策樹模型 4.4.2. 隨機森林模型 4.5. 結果分析 5. 結論與建議 5.1. 研究結論 5.2. 建議 附表： 1. 償付能力預警指標 2. 各變數的描述統計 3. 財險公司償付能力歸類 4. 面板數據Logistic回歸模型輸出結果 5. 各參數取值下分裂變量、CP、error和xerror結果 6. 誤差矩陣 7. 兩分類隨機森林模型結果 8. 三分類隨機森林模型結果 附圖： 1. 決策機結構 2. 訓練樣本決策樹圖 3. 兩分類隨機森林誤差率變化 4. 兩分類隨機森林預警指標重要程度 5. 兩分類決策樹與隨機森林ROC曲線 6. 三分類隨機森林預警指標重要程度