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Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 朱順和；林文傑
- Title
- 退休基金投資績效評估與最適資產配置：風險價值觀點
- Journal Name
- 澳門科技大學學報
- Pub. Info
- 2012年6月30日, 第6卷第1期, 第67-75頁
- Link
- http://lib.must.edu.mo/sites/default/files/assets/images/Duu/must_journal_201201.pdf
- Keyword
- 退休基金；資產配置；風險價值；條件風險價值；修正風險價值
- Abstract
- 摘要 : 本文研究主要針對澳門公務人員公積金制度之退休投資績效進行評估分析，根據Markowitz投資合理論，考量下方風險，嘗試以風險價值之夏普比率、條件夏普比率及修正夏普比率探評估澳門公務人員公積金的投資績效表現，並進一步探討其投資組合之最適合資產配置。研究主要結論：面臨2010年爆發歐洲債務危機與美國高額債務負擔問題的影響，澳門公務人員公積金投資組合的環球股票投資基金比重應低於50％，最適資產配置以環球債劵投資基金及銀行存款組合為重心。 段落標題： 1. 引言 2. 文獻探討 2.1. 投資組合理論 2.2.