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Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 林文修；楊千霈
- Title
- 遺傳演算法在價值投資策略整合之應用
- Journal Name
- 中華管理資訊系統(停刊)
- Pub. Info
- 2003年9月, 第1卷第3期, 第39-49頁
- Keyword
- 遺傳演算法；價值投資法；選股；擇時；資金配置
- Abstract
- 摘要 : 在台灣的證券市場中主要組成結構為三大法人與散戶，其中散戶又佔了大多數。而一般的散戶欠缺有效的投資決策輔助工具，所以往往成為證券市場中的犠牲品。近幾年來，股市呈現空頭的行情，使價值投資法受到重視，本研究以遺傳演算法與價值投資法為基礎，建立一套將選股、擇時及資金配置三者整合的投資策略，以輔助投資人獲取穩定的報酬。研究結果顯示，本研究整合式價值投資模型年報酬率37.89%，擊敗大盤的19.79%。並且其2002年年報酬遠高於基金市場中的前10名績效的基金，表示本研究提出之以GA技術技術整合價值投資模型極為可行。